自2004年国内首只公募量化基金诞生以来,目前市场上已有80多只包括指数增强、量化多头、量化对冲在内的量化产品。在市场处于震荡格局且影响因素渐趋复杂的背景下,量化基金挖掘超额收益的能力逐步显现。数据显示,纳入统计的37只量化多头公募基金近一年平均收益率达到7.61%,大幅跑赢偏股混合型基金平均水平。
业内人士表示,在经历发展初期是否“水土不足”的争议之后,随着A股市场容量以及复杂程度的提高,量化基金的优势得到体现。相对于主动选股型基金,量化基金胜在投资的客观性和投资视野的广度,受基金经理主观判断和情绪的影响较小,且覆盖面较宽,能够高效地对全市场所有个股进行诊断,筛选优质标的。
近年来基金业绩排行榜前列频频出现量化基金的身影。截至8月3日,长信量化先锋基金近三年收益率为218.23%,居同类417只偏股混合型基金第1名。大摩多因子策略近三年收益率为174.95%,排在第4名。其他如南方策略优化、长盛量化红利策略等基金也都排在前列。
上海富善投资有限公司总经理兼投资总监林成栋则举例表示,从市场现状来看,不同资产价格波动的相互影响趋向复杂,比如汇率、股市、商品之间的影响加大,单一领域的研究和交易逐渐不能独善其身,而量化投资方法可以提供支持,比如风险模型风险因子中,影响股市的风险因素逐渐加入了汇率、商品等。
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