2014年乌龙指第一单:国债逆回购现105%年化收益

2014-01-08 21:00:58 来源:网络

  1月8日早间,上交所质押式国债回购品种GC182疑似出现“乌龙指”交易,集合竞价时突现以105%的年化收益率成交600手,9:30再次以此价格成交200手,比上日收盘高出近20倍。在这两笔成交共800手之后价格迅速回落,截至收盘,该品种报5.32%。交易员称,可能是有人下错单了。

  按上交所国债回购每手1000元计算,800手的成交金额为80万元。按照105%的年化收益率计算,意味着挂单方要在半年后为80万的借款支付42万的利息。(上交所质押式国债回购每手1000元,申报数量为100手整数倍,即门槛为十万元,而深交所门槛相对较低为1000元。)

  据分析,这可能是投资者将5%的年化收益率误打为105%所致。

  据媒体报道,从上海证券交易所于去年12月颁布的《证券异常交易实时监控细则》发现,上交所对异常交易的界定包括股票、债券价格波动超限或换手率超限等情况,但未包含质押式回购交易在内。由于质押式回购并未在上交所的异常交易监控之列,交易所暂不会对此跟进处理。

  上交所回购品种:

  1天国债回购(GC001,代码204001)

  2天国债回购(GC002,代码204002)

  3天国债回购(GC003,代码204003)

  4天国债回购(GC004,代码204004)

  7天国债回购(GC007,代码204007)

  14天国债回购(GC014,代码204014)

  28天国债回购(GC028,代码204028)

  91天国债回购(GC091,代码204091)

  182天国债回购(GC182,代码204182)

  深交所回购品种:

  1 天国债回购(R-001 代码131810)

  2 天国债回购(R-002 代码131811)

  3天国债回购(R-003 代码131800)

  4天国债回购(R-004 代码131809)

  7天国债回购(R-007代码131801)

  14天国债回购(R-014 代码131802)

  28天国债回购(R-028 代码131803)

  91天国债回购(R-091 代码131805)

  182天国债回购(R-182 代码131806)

(责任编辑:DF083)

,2014年乌龙指中国银行贷款利息 第一单:国债逆回购现105%年化收益

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