华宝油气(QDII-LOF)近一个月的收益率与大盘对比
大宗商品价格开始回升的影响，昨日，黄金类场内基金表现最好，其中，易基黄金收盘大涨7.69%，嘉实黄金、添富贵金的涨幅也在4%到5%之间。华宝油气昨日收盘涨幅也近3%。
场内持续大涨，目前，已有不少跨境基金溢价率高涨，出现溢价套利机会。结合记者截稿时最新公布的净值，两只港股ETF，易方达H股ETF、华夏恒生ETF截至上周五的溢价率分别达约10%和3%。更为夸张的是LOF基金，工银标普全球资源、华宝油气、银华抗通胀截至上周四的溢价率分别高达16.56%、9.36%和9.12%。
并且，从收盘的溢价水平看，上周在跨境基金T+0消息发布后，一些跨境基金的收盘溢价水平已经在持续上升。
自昨日开始，沪深两市共有18只跨境基金开始实施T+0，包括两只港股ETF以及全球ETF、全球LOF.
业内专家分析，在高溢价的推动下，参与ETF和LOF套利可赚取高溢价带来的超额收益。
以华夏恒生ETF为例，在实时折溢价套利上，如果ETF出现折价，即价格低于净值时，由于T日买入的份额T日可赎回，华夏恒生ETF存在赎回套利机制，具体做法是：投资者在二级市场买入恒生ETF后，然后向基金公司申请赎回，获得一揽子的股票(有时会有少量现金)，然后将这些股票在二级市场上卖出套利。
如果ETF出现溢价，即价格高于净值时，由于T日申购的ETF份额T+2日才可卖出，投资者可以通过事先持有一定的ETF份额，拥有底仓才能比较好地抓住这类投机套利机会。
具体来看，一般而言，跨境ETF的净值结算晚于国内时间1~2天，当海外跨境ETF对应的市场出现大幅上涨时，ETF二级市场交易价格高于ETF申赎净值，如果确认市场在当日大涨后大概率会出现回调，则投资者可以在大涨当日在二级市场卖出ETF，并即刻在场外申购对应份额的ETF，但由于申购确认一般需3个交易日，如果此时市场如预期一般出现下跌，则投资者可成功套利，如果市场继续大涨，投资者申购ETF净值升高，可能摊薄甚至覆盖此前二级市场卖出ETF的收益。
不过，值得一提的是，由于判断市场涨跌难度较大，这个套利模式仍然存在风险。
(责任编辑：DF142)
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