仅隔短短三天,期指市场两度因“乌龙指”而异动。从周二IH1703合约“逼近跌停”到周五IC1706合约悍然“涨停”,这背后是我们的交易员心太大,还是另有隐情?
证券君先带各位还原案情始末。
分时成交数据显示,9点30分01秒,前一日收盘价为6340点IC1706合约先是以6939.6点的价格成交了9手。此后,就在同一秒内,该合约又以6951点成交了83手,在一秒内就实现了“吊丝变高富帅”的华丽转身。期指在涨停板停留的36秒中,共计成交200逾手。
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然而,到了9点30分37秒,该合约价格又迅速回到正常价位,此后虽偶有反抽,但幅度不大且被迅速消化。
既然不是现货市场波动引起的,期指市场的异动被大部分业内人士归结为“乌龙指”。
“估计是程序化报单时把价格填错了,”某上市券商衍生品交易部负责人分析,目前业内量化交易平台较多,出现“乌龙指”的情况并不意外。“如果是人为报单的话,这么长的时间,单子早该撤了。”
该名负责人还提请关注,这单交易对其他程序化策略的影响。因为,期指异常波动很可能导致其他程序化交易的投资者出现错误判断。
那么怎样的投资者可能从此次异动中获得好处呢。据上证报记者了解,场内一些投资者有一种“钓鱼战法”。在近期的期指异动中,或许就有使用这项特技的投资者中了“彩”。
所谓“钓鱼战法”,就是投资者每天以涨停价挂卖单、跌停价挂买单,每天孜孜不辍的挂单,专门等待其他投资者交易错误后捡漏。
“对于成交量不高的品种,这种捡漏操作很容易实现。每天挂着,守株待兔,又没成本。”某位业内人士向记者坦言。
对此,中金所17日盘后发布消息:“一个时期以来,股指期货市场运行总体平稳有序,流动性状况有所改善但仍不充分。近日,市场出现了价格瞬间大幅波动的情况。
(责任编辑:DF070)
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