上证50期指主力合约瞬间跌逾9% 业内：疑将限价误为市价平仓

摘要 1秒钟亏231万元，这在昨日(3月14日)的上证50期指主力合约上成为现实。

　　1秒钟亏231万元，这在昨日(3月14日)的上证50期指主力合约上成为现实。

　　昨日14时25分48秒，IH1703合约点数迅速从2347.4点暴跌至2128.6点，跌逾9%，共计成交35手，之后点位迅速反弹。《每日经济新闻》记者注意到，在2128.6点这个点位成交的空单，直接损失达231万元。

　　沪深300指数微跌0.04%、中证500指数微跌0.22%，上证50指数仅微涨0.01点，运行颇为平稳。昨日前两大指数所对应的期指IF1703合约、IC1703合约运行也都较平稳，但唯独上证50指数对应的期指IH1703主力合约出现异动。

　　盘面显示，在昨日大部分时间里，IH1703合约运行都较为平稳，但14时25分48秒时突现异动，从2347.4点迅速跌落至2128.6点，这一点相较前一日2354.2点的收盘点位，跌幅高达9.58%，在这个“坑”里共计成交35手，其中，通达信数据显示“增仓”为“-20”，性质为“多平”。

　　简单计算，在2128.6点位置成功完成交易的35手，每手较2349点的收盘点位差距是220.4点(2349-2128.6)，根据上证50股指期货合约表显示的“每点300元”来算，“坑”里一手空单就损失了6.61万元，35手共计损失231.35万元。相对应的，“坑”里成交的多单就赚了231.35万元。

　　截至昨日收盘，IH1703合约报收于2349点，较上证50指数2354.9点的收盘点位贴水5.9点。IH1703合约当天成交量6689手，持仓量1.38万手。

　　沪深300、上证50和中证500股指期货各合约平今仓交易手续费标准调整为成交金额的万分之九点二。此外，对沪深300、上证50和中证500股指期货交易保证金也作出调整，自当日结算时起，沪深300和上证50股指期货各合约非套期保值持仓的交易保证金标准，由目前合约价值的40%调整为20%；中证500股指期货各合约非套期保值持仓的交易保证金标准，由目前合约价值的40%调整为30%。沪深300、上证50和中证500股指期货各合约套期保值持仓的交易保证金标准仍为合约价值的20%。同时，自2017年2月17日起，将股指期货日内过度交易行为的监管标准，从原先的10手调整为20手，套期保值交易开仓数量不受此限。

　　“松绑”之后，股指期货市场在交投方面似乎仍然没有太突出的表现。在施海眼中，上述事件显示出“股指期货松绑力度需要加大”。

(原标题：上证50期指主力合约瞬间跌逾9% 业内：疑将限价误为市价平仓)

(责任编辑：DF305)

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