深圳证券信息有限公司宣布,从5日起发布巨潮低波动率、高贝塔系列指数,包括巨潮大盘低波动率指数、巨潮大盘高贝塔指数、巨潮中盘低波动率指数、巨潮中盘高贝塔指数、巨潮小盘低波动率指数、巨潮小盘高贝塔指数。6条指数均以2004年12月31日为基日,1000点为基点。
巨潮大、中、小盘低波动率指数分别以巨潮大盘、巨潮中盘、巨潮小盘指数样本股为选样空间,对各自样本空间的股票 ,按照最近一年日收益率的波动率升序排名,分别选择排名前50名、100名、150名的股票作为样本股。巨潮大、中、小盘高贝塔指数分别以巨潮大盘、巨潮中盘、巨潮小盘指数样本股为选样空间,对各自样本空间的股票,按照最近一年贝塔值降序排名,分别选择排名前50名、100名、150名的股票作为样本股。
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